اندیکاتور CCI چیست؟ بررسی کاربردهای اندیکاتور CCI
شخصی به نام دونالد لمبر، اندیکاتور یا به عبارتی دیگر، ابزارهای مشخص کننده کانال کالا یا همان CCI را طراحی کرده است. در حقیقت اندیکاتورهای CCI نوسانگر یا اسیلاتوری است که براساس حرکت کار می کند. کارایی این شاخص زمانی است که سهام مورد نظر در بورس به دفعات فوق العاده زیاد خرید و فروش شده باشد. از جمله کارکردهای دیگر این اندیکاتور این است که در بورس می تواند، قدرت و جهت حرکت بازار بورس را مورد ارزیابی قرارر دهد. معمولا شاخص ها کارهای زیادی انجام می دهند و به راحتی می توانند حرکت تازه ای که در نمودار روی می دهد را شناسایی کنند، همچنین راهکار های متناسب با روند جدید را به کار ببرند.
بنابراین با توجه به شواهد و اطلاعات جمع شده از بازار سهام، انتخاب سرمایه گذارن در جهت ماندن یا بیرون آمدن از معاملات را سبب می شود. وقتی ابزار CCI روند بخصوصی را پیش می برد، سیگنال های متنوع بازار سهام را دریافت کرده و آنها را برای معامله گران نمایان می سازد.
فرمول اندیکاتور CCI
به فرمول زیر که مربوط به اندیکاتور CCI است، توجه کنید:
در این فرمول، قیمت معمول را با کلمه Typical price نشان می دهند.
میانگین متحرک نیز نشان دهنده MA (Moving average) است.
معنی میانگین انحراف در فرمول زیر Mean diviation است.
و در آخر مقدارهای زیاد، نزدیک و کم را هم با High،Low،Close نشان می دهند.
پریودها یا دوره نیز معرف کلمه Pاست.
به خاطر اینکه مطمئن شوید این اندیکاتور حدودا بین 70 تا 80 درصد و بین اعداد 100- و 100+ باشد، عدد 15/0 در آن ثابت می ماند. مدت زمان دوره نیز باعث وجود این درصد خواهد شد. باید این نکته را خاطر نشان کرد که اندیکاتورهایی با مدت زمانی کم تر مثلا 10 دوره، مقدار کمی از درصد را میان 100- تا 100+ در نظر می گیرند. اما اگر عکس این روند را در نظر بگیرید، باید تعداد زیاد 100- و 100+ بوسیله روندی بسیار طولانی و به مدت 40 روز در نظر گرفته شود.
نوع محاسبه برای اندیکاتور CCI چیست؟
درتحلیل تکنیکال، نحوه کار کردن ابزار CCI شامل موارد زیر است:
باید در ابتدا برای اندیکاتور، میزان تجزیه، تحلیل و اینکه از چندین دوره تشکیل می شود را مشخص کنید.
به طور میانگین برای معاملات بورس به 20 دوره احتیاج دارید.
اگر تعداد پریودها کمتر از این باشد، شاخص ثباتش را از دست می دهد. ولی اگر بالاتر باشد سبب صاف شدن CCI می شود.
در روندهایی با تعداد دوره 20 تایی، در صورت استفاده از چندین دوره، دیگر بهتر است مطابق با شرایط جدید محاسباتتان را مرتب کنید.
تعدادهای زیاد، کم و نزدیک را درصفحه نموداری بزرگ تر، در مدت زمانی 20 دوره مورد تحلیل و بررسی قرار داده، سپس می توانید هزینه های معمولی تر برای آن را حساب کنید.
میانگین متحرک قیمت معمول، بعد از سپری شدن 20 دوره، از تقسیم 20 قیمت آخر و معمول بر عدد 20 بدست آورده می شود.
می توانید بوسیله میانگین متحرک، آن را از هزینه معمولی که طی گذشت 20 روز انجام شده کم کرده و براحتی میانگین انحراف را مورد محاسبات قرار دهید. با چشم پوشی از علامت های منفی مقدارهای مطلق را جمع کرده و در نهایت عددی که حاصل می شود را تقسیم بر عدد 20 کنید.
با در نظر گرفتن فرمول بالا، می توان میانگین متحرک، قیمت فعلی معمول و همچنین میانگین انحراف را محاسبه کرده، سپس اندیکاتور CCI بدست خواهد آمد.
نکات مهم بررسی اندیکاتور CCI
آنچه که فرق میان تاریخ میانگین قیمت و هزینه های فعلی را مورد محاسبه قرار می دهد، اندیکاتور CCI است.
زمانی که میانگین تاریخ نسبت به قیمت فعلی پایین تر است، نمایانگر بالاتر بودن CCI از صفر است. ولی وقتی میانگین تاریخی نسبت به قیمت فعلی بالاتر باشد، نشان دهنده زیر صفر بودن مقدار این اندیکاتور است.
زمانی که قیمت های فعلی بسیار بالاتر از میانگین تاریخ است، اندیکاتورCCI عدد100 یا بیشتر از آن را نشان می دهند، بنابراین روند رو به بالای نمودار افزایش پیدا می کند.
اما اگر برعکس این نکته را در نظر بگیرید، یعنی قیمت ها پایین تر از میانگین تاریخی بوده و کارکرد نمودار به شدت کاهشی می شود. این وضعیت وقتی ایجاد می شود که مقدارهای موجود در نمودار، به زیر عدد 100 برسد.
اگر سیگنال در راستای حرکت و رو به افزایش در نمودار مشهود شود، به معنی مقدارهای منفی و همچنین بسیار نزدیک به صفر است.
اما در صورتیکه راستای این حرکت در نمودار رو به کاهش شود، یعنی مقدارهای منفی و همچنین بسیار نزدیک به صفر است.
عبارت نامحدود بودن CCI، این معنی را روشن می سازد که اندیکاتور می تواند به شدت، بصورت کاهشی و افزایشی حرکت کند. بنابراین با توجه به نوسانات زمانی و قوی در این اندیکاتور و معکوس شدن قیمت ها، توانایی مشخص کردن خرید و فروش های بیش از معمول را دارد.
اندیکاتور CCI و ظهور روند جدید
قبلا هم اشاره کردیم حرکت هایی که خارج از محدوده های 100+ و 100- باشد، بیانگر ضعف یا قدرت غیر عادی بوده و روندهای انواع سهام در بورس را شناسایی کند. در مباحث تحلیل تکنیکال زمانی که CCI منفی می شود، نشان دهنده ایجاد سود برای خریداران خرسی است و اگر اندیکاتور مربوطه مثبت باشد، اوضاع به سود خریداران گاوی است.
با توجه به نمودار، اره های بسیاری توسط خط صفر و به همراه تقاطع های معمولی ایجاد شده است. یعنی به منظور ایجاد سیگنال کاهشی، باید حرکت پایین تر 100- باشد تا حالت موجود در اره را کم کند. همچنین برای سیگنال های افزایشی مسیر حرکت بالاتر از 100+، حالت اره ها بیشتر می شود.
روند صعودی و نزولی در اندیکاتور CCI
مسئله ای که باعث می شود تا قیمت ها، به سمت شروع روند افزایشی در بازار بورس بروند، حرکت مقادیری اندیکاتور از سمت نزدیک به صفر، یا حتی منفی و بیشتر از 100 است. بنابراین سهام داران قادر خواهند بود برای رسیدن قیمت های افزایشی و کاهشی منتظر بمانند. دقیقا سیگنال خرید بوسیله اندیکاتور CCI در همین موقع فعال می شود. به منظور ایجاد حرکات نزولی در بورس ، باید مقدارهایی که شاخص آن نزدیک به صفر یا مثبت هستند، به کم ترین حد از 100 رسیده باشند.
نمودار سطح خرید و فروش حداکثری در اندیکاتور CCI
در مورد خرید و فروش های بیش از حد نمی توان با قاطعیت از اندیکاتورهای CCI استفاده کرد. چون به دلیل محدود نبودن اندیکاتور، میزان خرید و فروش نمی توانند پایدار باشند. بنابراین اوراق بهادار، در صورتی حرکت افزایشی پیدا می کنند که خریدهای شاخص بیش از حد باشند. همینطور اگرفروش هم به همین نحو و بیش از اندازه باشد، حرکت اوراق بهادار به طرف پایین نمودار تغییر مسیر می دهد. در این وضعیت معامله گران به بررسی اندیکاتورهای گذشته دقت بیشتری می کنند تا بتوانند قیمت های معکوس را کشف کنند. به عنوان مثال امکان معکوس شدن برای اندازه های 150- و200+، سهام موجود در بورس را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید کالاهای دیگری هم در اندازه های 325+ و 350- دچار حالت های معکوس شده اند.
مفاهیم مربوط به خرید و فروش فوق العاده زیاد، در اندیکاتور CCI کاملا با هم تفاوت دارند. البته نزولی یا صعودی بودن برای مقادیر 100 برای حالت هایی که تجاری هستند، ممکن است برابر با خرید و فروش های فوق العاده زیاد باشد. ولی خارج از چنین محدوده هایی، باید دگرگونی های وسیع تری برای آن اعمال کرد.
واگرایی در اندیکاتور چگونه است؟
معمولا سیگنال های واگرایی در اندیکاتورهای CCI به وضوح قابل مشاهده است. از آن جایی که حرکت های جهت دار برای قیمت دارای تایید نیستند، بنابراین سیگنال های واگرایی یکی از علامت های بازگشت احتمالی را نشان خواهند داد. پس با این حساب زمان وقوع واگرایی ها جهت حرکت شاخص و قیمت، از دو جهت کاملا متفاوت برخوردار می شوند. در صورتی که اندیکاتور CCI روند نزولی و قیمت روند صعودی داشته باشد، حرکت دچار ضعف در عملکرد خود می شود.
اندیکاتور CCI و نوسانگر تصادفی چه فرق هایی با هم دارند؟
شاخص های اندیکاتور CCI و تصادفی، هر دو از نوسانگرهای بورسی به شمار می آیند. ولی برای محاسبه هر یک از آنها باید از روش هایی کاملا متفاوت استفاده کرد. از جمله فرق هایی که برای این دو رش می توان ذکر کرد این است که مقادیر CCI برای حرکت هیچ کمبودی ندارد، در حالی که نوسانگرهای تصادفی برای ایجاد حرکت باید حتما بین 0 تا 100 باشند. بر اساس فرق های بیشماری که در آنها وجود دارد، می توانند در هر موقعیتی، سیگنال های متنوعی از خود بروز دهند. یکی از انواع سیگنال های بارز در بورس، خرید و فروش های فوق العاده بالا است که به اشکال متنوع برای هر یک از این شاخص ها رخ می دهد.
انواع مختلف محدودیت اندیکاتور CCI
همانگونه که در بسیاری از اندیکاتورهای متنوع تحلیل تکنیکال محدودیت وجود دارد، برخی از اندیکاتورهای CC نیز در بازار بورس دارای محدودیت هستند. هر چند که یکی از کارکردهای این ابزار در مورد شرایط های خرید و فروش بسیار بالا است، ولی با این حال مدل کار این ابزار، بیشتر حالت ذهنی دارد. بدلیل اینکه این شاخص دارای هیچ محدودیتی نیست، پس می توان گفت که تعداد خرید و فروش هایی که بعدا اتفاق می افتد، اثربخشی جدی بر روی آن نخواهند گذاشت.
زمان هایی که اندیکاتور CCI به کندی در حال حرکت هستند، به تناسب سیگنال های ضعیف تری را هم از خود نشان می دهند. در نظر بگیرید حتی ممکن است برای دست یافتن به نقاط 100+ و 100- در روند های جدید، مدت ها به طول بیانجامند. دلیل این موضوع هم جریان داشتن روند قیمتی و وارد اصلاح شدن آن خواهد بود. معمولا به چنین حالتی شلاق گفته می شود. بنابراین بعد از اینکه سیگنال از طریق ابزار CCI معرفی شد، دیگر پول از دست داده شده در خرید و فروش ها و همچنین قیمت های بعد از سیگنال، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. نکته قابل توجه در اینجا این است که در صورت عدم دقت در تحلیل های تکنیکال، پدیده شلاق می تواند چندین بار خود را نشان دهد. پس برای بررسی های مربوط به اندیکاتورهای CCI نیاز به بررسی قیمت و تجزیه دقیق آن خواهید داشت.
.
