آزمون های پانل دیتا

• - ارایه آمار توصیفی از داده‌ها (میانگین نما …، همبستگی بین متغیرها و چند نمودار یک بعدی و دو بعدی همراه با تحلیل).
• ۲- آزمون مانایی از داده‌ها و در صورت لزوم تبدیل داده‌ها به مانا.
• ۳- آزمون هم انباشتگی جوهانسون (یا کائو،پدرونی و…) انجام شود. در صورت وجود هم انباشتگی میان متغیرهای مدل نیازی به مانا کردن داده‌ها نیست. تشخیص ران صحیح مدل در این مرحله الزامی است. اگر متغیرها با تفاضل گیری یا لگاریتم گیری مانا شدند و مدل‌ها معنادار شدند کفایت می‌کند. ولی اگر با داده‌های در سطح بخواهیم مدل را ران کنیم، باید پس از اثبات وجود هم انباشتگی در مدل به تعیین بردار هم انباشتگی از طریق یکی از روش‌های تخمین پانل دینامیک ( DOLS،GMM و… ) پرداخت. در این صورت باید با توجه به مطابقت مدل تخمینی با شرایط هر یک از این روش‌ها اقدام کرد. در صورتی که از طریق روش‌های تخمین دینامیک اقدام می‌نماییم که آزمون‌ها و روش‌های تخمین خاص خود را دارند دیگر نیازی به طی کردن مراحل ۴ تا۹ نیست.
• ۴- آزمون اف لیمر برای استفاده از پولین دیتا یا پانل دیتا در تخمین مدل.
• ۵- اگر مدل بر مبنای پانل دیتا تایید شد، سپس آزمون هاسمن در بررسی اثرات ثابت و اثرات تصادفی انجام می‌شود. در اثرات ثابت خطای تخمین ناشی از عرض ازمبدا و در اثرات تصادفی عرض از مبدا  تصادفی در نظر گرفته می‌شود.
• ۶- تخمین مجدد مدل.
• ۷- آزمون خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی (نسبت درست نمایی Likelihood Ratio) از مدل نهایی انتخاب شده و در صورت لزوم اعمال تغییر لازم در مدل. (نرم افزار استاتا این دو آزمون را انجام می‌دهد)
• ۸- آزمون نرمال بودن جمله اخلال، در صورتی که نرمال نبود ایجاد تغییرات لازم (از جمله استفاده از متغیر مجازی همراه با توجیه و استدلال اقتصادی و سپس تفسیر آن در مدل).
• ۹- تخمین نهایی مدل بدون اشکال، تفسیر نتایج و بررسی تفاوت کشور (شرکت) هدف با سایر کشورها (شرکت‌ها).
• ۱۰- بررسی فرضیات مدل + ران مدلی که تمامی ضرایب آن معنادارست و تفسیر آن.